понедельник, 31 марта 2014 г.

Отчет за март


Первый весенний месяц получился удачнее февраля, однако назвать его совсем успешным я не возьмусь. Как обычно, по пунктам.


FXOpen: Trade-Bowl (ECNp20) сумел остановить падение счета, однако для ситуации, в которой находится счет с начала года, этого явно недостаточно. Месячный баланс марта близок к нулю (1.05%), и третий подряд месяц без прибыли говорит о том, что просадка трейдера была не случайна и в будущем счет может показать любые результаты. Вся концепция диверсификации внутри счета ввиду показанной доходности перестала быть для меня убедительной. В конце февраля трейдер даже не сделал традиционного месячного отчета; комментарии по поводу торговли таковы:

"Ситуация особо не изменилась, продолжаем работать. Свои средства не выводили, верим в возвращение положительной динамики. [...] В данный момент на тестовых счетах торгуем практически по всем парам, поэтому будем более оперативно реагировать на изменения в тенденции локальных валютных пар." 

Safepamm снова оказался на высоте - прибыль за месяц составила 6.3%, счет находится на историческом максимуме. Был день, в течение которого Никма сделал сразу 4% прибыли, сильных просадок не было - хотя было несколько дней без торговли вообще. Его стараниями была компенсирована просадка Трейд Бола (хорошо, что я вкладывался в консервативный счет) и сумма моих инвестиций по совокупности двух счетов у брокера вышла в плюс. 

Итоги. С момента моих инвестиций в FXOpen прошло около полугода - за это время на счетах практически ничего не заработано, так что я принимаю решение о выводе средств. Сообщения на форуме о доходности от вложений в данных трейдеров подтверждают мой результат, для многих инвестирование также прошло впустую. Так что несмотря на надежность ПАММов (в плане неторговых рисков - рекламируемый в подписях направо и налево еще несколько месяцев назад счет avp555 за последние полгода постепенно съехал в 50%-ную просадку, потеряв около 1200% процентов и вернулся к доходности апреля 2013; пример счета Baks уже был) - так вот, несмотря на их надежность я буду искать новые источники вложений. Однако ввиду запланированных на FXOpen ПАММ-индексов окончательно интерес к данной площадке мной еще не потерян.


Счета Алмазова я опять рассмотрю (и буду рассматривать впоследствии) вместе - к тому же в этот раз это оправдано схожей ситуацией с просадками, в которые они вошли в феврале. Счет на Инсте вышел из нее ровно через месяц (10 марта), однако ввиду понижения рисков советника счет заработал за март лишь 2% прибыли. Очень мало, особенно если учесть, что закрытые в результате просадки сделки съели 10% и в данный момент счет еще не вышел в точку вложения моих средств. Вывод из просадки счета Fidelity затянулся, хотя на данный момент он почти завершен - эквити на 31 марта составляет 95%. По закрытым сделкам заработано лишь 1.5%, но тут можно списать на то, что на выходе из просадки делать это куда сложнее и в описании счета не предусмотрен заработок в такой ситуации.   

В целом отношение к произошедшему у меня двоякое. С одной стороны, превышены первоначально планируемые по счетам риски и на данный момент стоит вопрос, какую прибыль ожидать от них после просадки (буду писать Игорю). С другой стороны, сроки по выходу из просадок фактически соблюдены; есть у данных счетов и пара своих плюсов: 

а) моя доля в них составляет 80% и более процентов, в отличие от FXOpen;

b) Поскольку Алмазов и его школа берут в управление крупные средства под создание индивидуальных ПАММ-счетов, то данные два ПАММа являются наилучшей рекламой для вложений. Плюс не забываем/узнаем, что Fidelity создан как средство возмещения убытков от слитого ранее ПАММа - получаем двойное желание сделать данный счет "действительно надежным и стабильным", как было объявлено при его создании.



Betting-Invest: И снова интересный получился месяц у проекта, и снова интересное событие (как по заказу) случилось прямо перед написанием отчета. В прошлый раз я закончил на том, что проект дал низкий процент, который можно было увязать с начинающимся скамом - после резкого увеличения вступительного порога средства ожидаемым образом в betting-invest не поступили. Вопрос был отнюдь не только у меня, так что Александр отреагировал на своем сайте (на mmgp ни он, ни его сотрудники принципиально не общаются) пространным и даже немного резковатым объяснением. Оно не дало ответа на все мои вопросы, но все же повлияло на меня положительно и вселило некоторую надежду, что это может быть честным объяснением честного человека. Во всяком случае, я на его месте в подобной ситуации реагировал бы примерно так же. Спустя некоторое время на сайте появились сканы документов о регистрации компании. В месяц как раз уложилось два торговых периода, общая прибыль составила 16.3%. Важным в отчетности были суммы выведенных средств - их число ожидаемо превысило ввод в первый раз в три, во второй раз - в два раза; таким образом к концу марта с учетом одних вкладов проект полтора месяца  работает в заметный убыток (с учетом заработка число денег в проекте примерно постоянное). И это не только цифры с сайта, но и число регистраций по партнеркам, которое сошло на нет и даже просто логическое умозаключение. Выплаты между тем идут - примерно в середине месяца у проекта заблокировали webmoney (уже стандартная ситуация, практически все способы ввода-вывода проекта в разное время блокировали или с ними были проблемы по другим причинам, как напр. с Visa) и выплаты переместились на Яндекс Деньги, весьма невыгодные в этом отношении из-за комиссий. Последняя выплата относительно крупной суммы на них видна тут. В последний день месяца ветка проекта на mmgp была перенесена в проблемные из-за невыплаты очень крупной суммы одному из участников - но относительно него Галочкин лично давал пояснение, что вывод будет происходить очень долго из-за банковских лимитов. Посмотрим, думаю, что деньги инвестор получит, хоть и видимо по частям. Но забавно, что новый статус на mmgp, отпугивающий новичков и мотивирующий на вывод инвесторов, будет только на руку оставшимся - раздувание средств в проекте служит препятствием для их качественного оборота. И наконец ближе к полуночи 31 числа появилась новость о возобновлении выплат на webmoney и о том, что проект уходит на каникулы с 7 по 30 апреля - обидно, но ничего не поделаешь, хотелось бы как можно меньше каникул по вполне понятным причинам. Я могу понять необходимость перенастройки под брокеров-кухни, но при сотрудничестве со спортивными биржами такой необходимости не вижу - betfair и pinnacle слишком крупны, чтобы препятствовать обороту средств проекта. Но так так прибыль формируется из нескольких составляющих и отдельная работа спортивных роботов способна привести к любому исходу, то проект видимо просто пытается избежать возможного убытка и ухудшения статистики. Закончу словами Александра "Удачи нам всем"... и не только на форексе.

 

пятница, 21 марта 2014 г.

Интересные актуальные счета


После обильного изъяснения своей позиции в прошлом посте по ПАММ-счетам я еще немного покопался в существующих вариантах и решил сделать маленький отчет о тех, которые на данный момент представляли бы для меня наибольший интерес в том случае, если бы я решил сделать в них вклад. При этом вкладываться в них я по крайней мере сейчас не планирую из-за стесненности в средствах с одной стороны и приберегания их для вклада в один проект, не связанный с форекс - с другой. Ну и в третьих - из-за написанного в прошлом посте, разумеется. Итак, начнем.

1. Под номером 1 у меня пойдет очень интересный ПАММ-счет на Альпари - Top Master Escalator - также имеющий мониторинг на myfxbook. Вот актуальный скрин счета на Альпари:



Счету вот-вот исполняется год, все месяцы положительны, средняя доходность чуть более 10% в месяц - плюс управляющий уверяет, что торгует по уникальной стратегии и цель ставит - стать легендой Альпари :-) Кстати, недавно им открыт и рублевый эскалатор. Торговля ведется раз в неделю по понедельникам при открытии рынка - после чего делается пауза до следующего понедельника. Посмотрим на кредитное плечо счета:



Как видно, оно огромно и это и есть главный недостаток торговли. Средств в управлении на сегодня: 113 386 USD, капитал самого управляющего всего 300 долларов. Тоже минус. В истории у автора уже имелись поломанные эскалаторы, но на ошибках учатся - так что наличие слившихся счетов по мне меньший грех, чем их замалчивание. Трейдер явно с юмором, вот один из его комментов на форуме с другим счетом:


Мое резюме: парень профессионал, но работает крайне рисково. Никаких подробностей по стратегии не дает - из myfxbook видно, что трейдер порой (но не часто) сильно мартингейлит, причем в один из моментов счет подошел к красной черте, когда плечо выросло до максимально возможного. И все же прыжки между указанными счетами (на данном торговля постоянная, так что можно забрасывать из него или другого счета в пятницу средства на эклалатор и в понедельник до следующей пятницы снова заводить на другой счет) дают возможность попробовать заработать неплохие деньги в этой рулетке - не мой способ, но для кого-то определенно вариант (вкладчики на 100.000 долларов не дадут соврать). Оферта более-менее стандартная, инвестору идет чуть больше половины средств. Ну и напоследок совет от самого трейдера:



2. Уже упомянутый ПАММ из блога Жукова - MASTER OF FINANCE. Счету как раз исполнилось больше года и это единственный ПАММ из скопированного мной обзора, который вообще не претерпел просадок за это время - достойный внимания факт. Кредитное плечо в последние полгода не превышало сорока - вполне себе нормальный показатель. Текущий капитал - 1 368 089 RUR, управляющего - 81 613 RUR, что значительно лучше, чем в предыдущем случае. Утверждает, что не использует мартингейл/усреднение (вряд ли, график лишь чуть отличается от типичного мартингейла). Особенность данного управляющего еще и в выходе из глубочайших просадок - смотрите тут и тут. Данные ПАММы работали (и работают) по более агрессивной стратегии, указанный выше более консервативен - плюс трейдер сообщает, что учел ошибку, приведшую к падению двух агрессивных счетов:



Оферта привлекательней, чем в предыдущем случае, инвестору идет от 60%. Однозначно вариант, достойный внимания - но не более.


8 мая 2014 года. Слита половина прибыли консервативного счета. 16 мая счет ликвидирован - тем не менее если смотреть с начала торговли, то итог в 70% за полтора года нельзя назвать плохим (35% инвестору). Но, конечно, при весенних инвестициях был бы заметный убыток. На других счетах баланс после 8 мая составил около -20% и -50% соответственно.


3. Советник Nexys. Насчет него я создал специальную тему на mmgp, но популярностью она не пользовалась и в момент основания, а ныне и подавно - однако советник работал и работает и на данный момент это одна из самых стабильных известных мне АТС. Единственное, что выглядит странно, так это скачки эквити на мониторинге, которые нередко достигают 160% - не знаю, в чем тут дело, возможно, какая-то особенность советника. Собственно, ничего сильно со времени написания на форуме не изменилось - разве что советник неожиданно сделал в один из месяцев неплохую прибыль и неделю назад откатился вниз, в целом оставшись на хорошем уровне. С учетом обещанного бонуса (правда, его размер нужно уточнить - возможно, он уже ниже 100% и у 4XP) пока что привлекательный вариант, если этот бонус где-то через год (когда отработает по лотам) дадут вывести, как и деньги вообще. Брокер SkyFX имеет европейскую регуляцию и в любом случае обещано возмещение до 20.000 евро, но в блогах я пока не видел сотрудничавших с ним. Насколько я помню, при желании у брокера можно найти русскоговорящих сотрудников для обсуждения деталей по вкладу.


- 22 сентября. Просадка в 45%, потеря прибыли за 10 месяцев. Неясно, продолжит ли советник работу.

4. Наконец, последним пунктом хочу представить советник Green у уже названного брокера SkyFX, который с мая 2013 на данный момент принес 145% годовых. Прибыльных сделок 95%, внутренняя разработка одной из компаний. Ранее вклад начинался со 100 долларов, возможно сейчас порог повышен - разговаривал несколько месяцев назад, так что не в курсе. Не помню и про распределение прибыли - проконтактировать насчет нее в этом случае и в случае Nexys можете через сайт Андрея Борисенко. Я ничего от этого не получаю, просто возвращаю должок - в свое время практически решил инвестировать в эти инструменты, но осторожность ввиду плохих отзывов о 4XP (представителем которой и являлся Борисенко) взяла вверх. Так что хотя бы выложу его ссылку здесь - по крайней мере с лета все исправно мониторится и подозревать Андрея в каком-либо обмане оснований у меня в данный момент нет. Удачных инвестиций.

Советник прекратил работу 4 апреля, зафиксировав 107.5% прибыли за срок менее года. Актуальные результаты советников от Борисенко можно найти тут.

воскресенье, 2 марта 2014 г.

Отчет за февраль


Доброго времени суток моей многомиллионной аудитории.

В целом говоря о месяце стоит сказать, что он получился совсем нерадостным. Рынок Форекс продолжает оставаться очень нестабильным - даже весьма диверсифицированные портфели ПАММ-счетов показывали в этом месяце отрицательные недельные результаты; отличился счет alexche, впервые за три года угодивший в громадную просадку - казалось бы, вытянув ее мартином, он тут же угодил в нее снова. Все это, в совокупности с ситуацией на собственных счетах, а также с предыдущими наблюдениями привело меня к кое-каким выводам, о которых в конце отчета. Но сначала о своих результатах.

FXOpen: вопреки моим ожиданиям, стабилизировать торговлю управляющим данного брокера почти не удалось. Trade-Bowl (ECNp20) в первой половине февраля продолжил падение, после чего написал на форуме следующее сообщение:

есмотря на все наши старания не удалось добиться положительной динамики, рынок однозначно изменился и нам очень не повезло. Так как с начала торговли в этом году были явные изменения в поведении валюты AUD, был снижен риск, однако пара не восстановила свое поведение. Сразу вычислить главную угрозу не удавалась потому, что просели и остальные пары. Торговля допускает просадки, поэтому отключать все при первой просадке - не логично.

Для предотвращения дальнейшей стремительной потери средств торговля будет отключена до явного восстановления положительной динамики. На счете р40 торговля будет продолжена со сниженными в 10 раз рисками. Это даст возможность всем желающим снять средства без штрафов, а оставшимся продолжить наблюдать за торговлей с компенсацией убытка 100% с прибыли".

Через неделю торговля была продолжена при сниженных рисках по паре AUD, которая, однако, не привела к положительному итогу; просадка осталась примерно на уровне отключения торговли и составила 5.7%. Все это напоминает ситуацию трехлетней давности, когда на счете было три убыточных месяца подряд - надеюсь, опыт поможет трейдеру и на сей раз - выходить из счета на заметной просадке не хочется.

Safepamm лучше справился со своей задачей - приняв аналогичные предыдущему управляющему меры (на счетах прослеживается некоторая корреляция), он сумел выйти в плюс - прибыль за месяц составила 3.1%. В результате счет приблизился к своему историческому максимуму на конец года - хотелось бы в следующем месяце выхода в чистую прибыль. 

Есть в этот раз новости и от самого брокера:



Если проект криаповалютного ПАММа меня в силу уже упомянутых в блоге причин не интересует (кстати, несколько дней назад после хакерской атаки и потери около 6% всех имеющихся биткоинов подала на банкротство одна из трех крупнейших бирж биткоинов MtGox), то введение ПАММ-индексов выглядит интереснее и я планирую понаблюдать за созданными портфелями. По большому счету, если владелец ПАММа не ограничивает собственный счет большой суммой входа, то портфель не имеет различий с ситуацией, когда инвестор вкладывает по отдельности в несколько ПАММов - но мне такой вариант кажется удобнее как в плане ввода/вывода средств, так и в плане отслеживания доходности. Судя по написанному на форуме, появится ПАММ-индекс на ФХОпен примерно к лету.


Счета Алмазова в этот раз я рассмотрю вместе - информация о произошедшем дана в предыдущем посте, посвященному счету Инстафорекс. Повторяясь скажу, что два счета Игоря практически синхронно угодили в середине февраля в довольно серьезные просадки - по 30 и 35% - и постепенно начали из них выходить. В случае счета Fidelity просадка могла быть залокирована гораздо раньше, но очевидно отталкиваясь от ноябрьской ситуации, когда дав возможность счету просесть до 25-27% можно было бы через несколько дней получить прибыль (вместо чего был зафиксирован 20% убыток) Игорь решил подождать и локировал позиции позднее, когда рынок (к сожалению) не вернулся на прежние позиции, а ушел еще дальше от прогноза трейдера. В настоящий момент отыграно около 15% на обоих счетах, однако на счете Инстафорекс пришлось закрыть часть сделок, что привело к реальному убытку в более чем 10%. Да и эквити на FXMTR, дойдя почти до 90%, снова снизилось в конце месяца до 84%. Понятно, что о прибыли по торговой стратегии счетов в данном месяце говорить не приходится, она слишком перекрыта просадкой. 


В результате данных событий, слежения за счетами из отчета Жукова, а также за большой подборкой ПАММов из других блогов примерно с лета прошлого года мне пришлось пересмотреть свой взгляд на ПАММ-счета. Грубо говоря, все достойные рассмотрения долгоживущие ПАММы с доказанной торговлей можно разделить на две группы. Первая показывает относительно плавный рост кривой с более или менее глубокими просадками и использует для выхода из них усреднение, мартингейл, пересиживание или локирование. Доходность таких счетов практически каждый месяц положительная, если только замер месячного интервала не приходится на просадку - риски, соответственно, от высоких до очень высоких. Типичные примеры - Mega Profit 4.2, alexche и ряд других в блоге Жукова. Чем резче пики - тем большее вероятность применения мартингейла; плавные широкие выходы свидетельствуют о применении усреднения, пересиживания или локирования. Последний я считаю наиболее безопасным методом борьбы с просадками; в случае использования брокеров с очень малой платой за свопы (а сейчас появляются и совсем свободные от них) локирование позволяет держать открытыми позиции почти сколь угодно долго, ожидая благоприятного момента на рынке для раскрытия замка. Вторая группа счетов свободна от указанных методов защиты депозита, т.е. предполагает полный отказ от борьбы с убытками при фиксации последних - торговля как правило ведется через АТС (автоматическую торговую систему), реже вручную по строго определенному плану. Примеры - Kostas, Suzuka, Petrov_Ivan, два моих ПАММа с FXOpen. Данные счета несут существенно меньше рисков глубоких просадок, но и доходность у них непостоянная - бывают многомесячные периоды топтания на месте или спады, которые долго не удается отыграть. Trade-Bowl до последнего времени был исключением из этого правила (как и Иван Петров год назад), но теперь спад претерпела и его система. Резюме. Вклад в ПАММ-счета первого типа столь же рискован, как в ДУ: несколько месяцев постоянной прибыли рискуют обернуться значительной или даже полной потерей средств на дистанции. Составление пакета из ПАММов второго типа просто не ведет к существенной месячной прибыли.

Еще раз отдельно о FX-Trend и Panteon Finance, индексы или фонды которых есть в портфеле чуть не у всех форекс-инвесторов, и неспроста - они единственные более-менее стабильно приносят прибыль на дистанции в рамках ПАММ-управления средствами. Я по-прежнему им не доверяю и не собираюсь вкладываться - попробую объяснить, почему. В торговле на форекс нужно иметь в виду торговые и неторговые риски. Первые я минимизирую, поручая свои средства проверенным трейдерам с успешным многолетним опытом торговли либо на счете, куда я вкладываюсь, либо на предыдущих счетах. При этом со всеми трейдерами, которые управляют моими средствами, у меня есть связь и я либо лично, либо на форуме с ними общался. Неторговые риски я минимизирую выбором брокеров, которых не отношу к кухням. Поэтому в каждом из своих ПАММов я вижу состояние моих средств 24 часа в сутки в любой момент времени. Всего описанного FX-Trend и Panteon Finance не предоставляют (возможно, с отдельными их управляющими какая-то связь есть, но не думаю, что со всеми), а значит, вкладываться в эти компании нужно как в закрытый ящик и играть в них подобно хайпам или ММСИС с Миллтрейдом. Это тоже подход, но он расходится с моим подходом о накоплении прибыли через реинвест - хайпы для этого никак не подходят и потому все упомянутые компании пока выпадают из моего рассмотрения.


Что остается? Остается смотреть в сторону систем автоторговли и новых интересных предложений по доверительному управлению. Тот же ПАММ-индекс от FXOpen хороший пример нового предложения - но в силу описанного выше, особой надежды на стабильную доходность от этих индексов у меня нет. Понятно, что хорошие предложения появляются редко, так что пока займу выжидательную позицию. 


Betting-Invest: с этой компанией в феврале произошло неожиданно много разнонаправленных событий, причем совсем не рядовых. В начале месяца у проекта по подозрению в мошенничестве были заблокированы Яндекс Деньги, разблокированные к концу февраля - значит, Галочкин сумел доказать, что проект мошенническим не является. Какой-никакой, а все же плюс. Далее, появилось видео московской конференции Александра, ссылка дана у меня в описании проекта. Наиболее интересным для меня явился ответ насчет мониторинга доходности - в зале на планшете Галочкин продемострировал счет (что даже при приближенной съемке конечно ни о чем), и пояснил, что подобный мониторинг не предоставляется, поскольку проект не хочет "светить" своих роботов в форекс-кухнях, которых на российском рынке по словам Александра 95%. Предположим, но есть тем не менее и в России 2-3 нормальных брокера, получающих доход от спреда, а не от привлеченного к торговле капитала - почему не замониторить счета у них? Там можно было бы торговать на постоянной основе, а не прыгать от одного брокера-кухни к другому, дабы те не препятствовали торговле роботов. На форуме mmgp появился участник с ником Robot-betting-invest - насколько я понял, это тот Юрий, который присутствовал с Галочкиным на конференции в Москве... дал больше информации по работе роботов и обещал видеопрезентацию по ним в ближайшее время. Но все же наиболее важной новостью следует считать шестикратное увеличение порога входа по быстрым деньгам с 14 февраля; минимальный взнос для входа в БД теперь составляет 3000 долларов. Объявлено о таком действии было несколько заранее - так что раздумывавшие имели возможность внести 500 долларов и трудно ожидать, что опоздавшие заходят в ближайшее время (а может и не в ближайшее) вкладывать 3000. А раз так, ближайшие два-три месяца во многом станут показательными для проекта - стабильность выплат будет хорошим доводом в пользу того, что перед нами не хайп. Тем не менее необходимо помнить, что Александром открыто приобретена недвижимость на Кипре и не скрывается намерение там жить - а значит, он и его семья будут труднодосягаемы для всех инвесторов... проверено Бардианом. Но все же если последний был просто болтун, то Александр реально занимается опционами уже довольно долгое время - следовательно, вероятность того, что перед нами реальный проект, не так уж мала. Самым приятным для меня событием стал выход в безубыток, который как раз совпал с вводом повышенного порога входа - поскольку это явно было очень важным изменением в проекте, имело смысл перестраховаться. Вывод на визу занял всего два дня, ссылку на скрин с выплатой можно найти в описании проекта.  

На этом я планировал закончить обзор, но 2 марта у беттинг-инвест появилась статистика за 17-28 февраля (с момента повышения порога данные будут появляться раз в две недели), которая меня сильно разочаровала. Свое мнение выразил на форуме - буду дожидаться комментариев от администрации.